Bonjour à tous,
J’ai le code R suivant afin d’implémenter l’algorithme de Metropolis Hastings (dans le cadre de mon cours de calcul bayésien):
install.packages('coda')
library(coda)
rmh <- function(lamb,L,x0,s){
x <- numeric(L)
x[1] <- xold <- x0
for(i in 2:L){
xnew <- xold + sample(c(-1,1),1)
rho <- min(1,dpois(xnew,lamb)/dpois(xold,lamb)*(xnew>=0))
u <- runif(1)
x[i] <- xold <- (u<rho)*xnew + (u>rho)*xold
}
x
}
x0 <- 0
L <- 10000
x <- rmh(10,L,x0,s)
plot(table(x)/L)
points(1:19,dpois(1:19,10),pch=2,col=2)
On me demande d’analyser l’histogramme obtenu, le graphe ergodique, les autocorrélations, la densité et le résumé statistique. Etant un peu à la ramasse sur ce cours, quelqu’un pourrait-il m’expliquer comment procéder?
Merci d’avance, Alexouu
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